Los rendimientos sobre una base móvil de tres meses para los futuros rondan el 3,1% para ambos activos, lo que "es históricamente muy bajo", dijo Glassnode. Dichos rendimientos se generan cuando hay un error de precio entre el precio al contado de un activo y el precio de futuros. Los comerciantes van en largo con el activo subyacente y en corto con sus futuros o los de un activo relacionado. Se embolsa la diferencia.